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Transformer

HPFilter

API-ReferenzQuellcode
Reihen ungleicher Länge

Filter a times series using the Hodrick-Prescott filter.

This is a wrapper around the hpfilter function from statsmodels. (see statsmodels.tsa.filters.hp_filter.hpfilter).

Schnellstart

python
from sktime.transformations.hpfilter import HPFilter

estimator = HPFilter(lamb=1600)

Tags

Fähigkeiten

  • Reihen ungleicher Länge
  • Multivariat: Nicht unterstützt
  • Inverse Transformation: Nicht unterstützt
  • Fehlende Werte: Nicht unterstützt
  • Entfernt fehlende Werte: Nicht unterstützt
  • Gleicht Reihenlängen an: Nicht unterstützt

Eigenschaften

Eingabetypscitype:transform-input
Series
Ausgabetypscitype:transform-output
Series
Label-Typscitype:transform-labels
None
Fit ist leerfit_is_empty
Ja
Behält den Zeitindextransform-returns-same-time-index
Nein
Benötigt Xrequires_X
Ja
Benötigt yrequires_y
Nein
X und y brauchen denselben IndexX-y-must-have-same-index
Nein

Parameter(1)

lambfloat
The Hodrick-Prescott smoothing parameter. A value of 1600 is suggested for quarterly data. Ravn and Uhlig suggest using a value of 6.25 (1600/4**4) for annual data and 129600 (1600*3**4) for monthly data.

Beispiele

>>> from sktime.transformations.hpfilter import HPFilter
>>> import pandas as pd
>>> import statsmodels.api as sm
>>> dta = sm. datasets. macrodata. load_pandas (). data
>>> index = pd. period_range ('1959Q1', '2009Q3', freq = 'Q')
>>> dta. set_index (index, inplace = True)
>>> hp = HPFilter (1600)
>>> cycles = hp. fit_transform (X = dta [['realinv' ]])